Zpětné testování je žargon používaný ve finančním průmyslu pro testování obchodní strategie nebo predikčního modelu s využitím existujících historických dat. Backtesting je speciální typ křížové validace aplikovaný na data časových řad.
Cílem backtestingu je odhadnout výkonnost strategie, pokud by byla použita v minulém období. To vyžaduje simulaci minulých podmínek s dostatečnou podrobností, což činí jedno z omezení backtestingu potřebou podrobných historických dat. Druhým omezením je nemožnost modelovat strategie, které by ovlivnily historické ceny. A konečně, backtesting, stejně jako jiné modelování, je omezen potenciálním overfittingem. To znamená, že je často možné najít strategii, která by v minulosti dobře fungovala, ale v budoucnu dobře fungovat nebude. Navzdory těmto omezením poskytuje backtesting informace, které nejsou k dispozici při testování modelů a strategií na syntetických datech.
Zpětné testování v minulosti prováděly velké instituce a profesionální správci peněz, a to kvůli nákladům na získání a používání podrobných souborů dat. Backtrading se však stále více využívá v širším měřítku a objevily se nezávislé webové platformy pro backtesting. Přestože je tato technika široce používaná, je náchylná k nedostatkům.