Tržní anomálie

Tržní anomálie (nebo tržní neefektivita) je narušení cen a/nebo výnosů na finančním trhu, které se zdá být v rozporu s hypotézou efektivního trhu.

Tržní anomálie se obvykle týká:

Existují anomálie ve vztahu k ekonomickým základům akcií, technickým pravidlům obchodování a událostem v ekonomickém kalendáři.

Anomálie mohou být fundamentální, technické nebo kalendářní. K fundamentálním anomáliím patří hodnotový efekt, efekt malé kapitalizace (akcie s nízkým P/E a společnosti s malou kapitalizací si v průměru vedou lépe než index) a anomálie nízké volatility. Kalendářní anomálie zahrnují zákonitosti ve výnosech akcií z roku na rok nebo z měsíce na měsíc, zatímco technické anomálie zahrnují efekt hybnosti.

Chyba skriptu: Žádný takový modul „Navbox“.

Doporučujeme:  Blue chip (akciový trh)