Ve financích je hybnost empiricky pozorovaná tendence rostoucích cen aktiv dále růst a klesajících cen dále klesat. Bylo například prokázáno, že akcie se silnou minulou výkonností v dalším období nadále překonávají akcie se slabou minulou výkonností s průměrným nadvýnosem přibližně 1 % měsíčně (Jegadeesh a Titman, 1993, 1999).
Existence hybnosti je tržní anomálií, kterou se finanční teorie snaží vysvětlit. Potíž spočívá v tom, že růst cen aktiv by sám o sobě neměl být důvodem k dalšímu růstu. Takový růst je podle hypotézy efektivního trhu odůvodněn pouze změnami v poptávce a nabídce nebo novými informacemi (srov. fundamentální analýza). Studenti finanční ekonomie většinou přisuzují výskyt hybnosti kognitivním zkreslením, která patří do oblasti behaviorální ekonomie. Vysvětlení spočívá v tom, že investoři jsou iracionální (Daniel, Hirschleifer a Subrahmanyam, 1998 a Barberis, Shleifer a Vishny, 1998) v tom smyslu, že nedostatečně reagují na nové informace tím, že novinky nezahrnují do svých transakčních cen. Podobně jako v případě cenových bublin však nedávný výzkum tvrdí, že hybnost lze pozorovat i u dokonale racionálních obchodníků (Crombez, 2001).