Index skutečné pevnosti

Index skutečné pevnosti (TSI) poprvé publikoval William Blau v roce 1991.
jako ukazatel směru trendu a přeprodanosti pomocí klouzavých průměrů základní hybnosti finančního nástroje. Momentum je považováno za předstihový ukazatel cenových pohybů a klouzavý průměr za cenou charakteristicky zaostává. TSI kombinuje tyto vlastnosti a vytváří ukazatel ceny a směru, který je více synchronizován s tržními obraty než momentum nebo klouzavý průměr. TSI je poskytován jako součást standardní sbírky ukazatelů nabízených různými obchodními platformami.

TSI je „dvojitě vyhlazený“ indikátor, což znamená, že klouzavý průměr aplikovaný na data (v tomto případě denní hybnost) je opět vyhlazen druhým klouzavým průměrem. Při výpočtu TSI se používají exponenciální klouzavé průměry. Vzorec pro TSI je:

Zatímco výstup TSI je vázán mezi +100 a -100, většina hodnot se pohybuje mezi +25 a -25. Blau navrhuje interpretovat tyto hodnoty jako překoupené, respektive přeprodané úrovně, na kterých může obchodník očekávat obrat na trhu. Směr trendu je indikován sklonem TSI; rostoucí TSI naznačuje rostoucí trend na trhu a klesající TSI naznačuje klesající trend.

Doporučujeme:  Moldavská bankovka 50 leu